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50ETF期权是否要设止损线?

分类:股票配资    日期:2021-08-03 09:12    浏览:

1、50ETF期权是否要设止损线?
 
答:50ETF期权应该要设立止损线,因50ETF期权杠杆较高(平值近20倍,虚值则更高),买卖双方当看到行情已经不如预期所想就不要重抗,学会立马止损。虽然买方亏损有限盈利无限,但是重仓损失的金额也会很大。
 
2、50ETF期权应该配置多少资金?
 
答:50ETF期权投资属于衍生品类金融投资产品,本身杠杆较高,要基于投资者的可支配收入和投资者的风险承受能力而定。按照标准普尔家庭资产配置比例,用于投资股票、基金、50ETF期权等产品的总占比不超过家庭资产的20%。建议前期50ETF期权投资者先用少量的资金先试水、学习,比如2-3万。
 
3、盈利20%后如何处理?
 
答:可使用“433减仓手段”。盈利后可平仓已有头寸的40%,剩下的继续持有,静待随后行情变化。
 
4、日内交易是否比波段交易要赚钱?
 
答:不一定。日内交易更注重的是胜率,积小胜为大胜,但要考虑手续费的成本,同时对进出场点位要求较高,适合有基础有分析能力的投资者;而波段交易者需要控制整体风险,胜率低收益高,有抓住行情的能力。
 
5、目前上证50ETF价格为2.950,我看会涨到3.100,我能否直接买50ETF购3100的合约
 
答:可以只进行单腿交易,但是得注意买卖的50ETF期权合约的有效到期时间。


期权杠杆=期权价格变化幅度/期货价格变化幅度=(期权价格变化/期权价格)/(期货价格变化/期货价格)=期货价格/期权价格*Delta
 
若最终结果为负值,则代表期权价格变动方向与标的期货价格变动方向相反。目前部分期权交易软件上会有杠杆率和真实杠杆率两个杠杆指标(如表1):其中真实杠杆率也就是上面所计算的期权杠杆;杠杆率则就是期货价格与期权价格的比值,也是目前很多投资者所理解的期权杠杆。事实上,杠杆率这个值只能当成实际杠杆的一种近似计算,只有当到期期权足够实值时,两者才会近似相等。
 
上文所说的杠杆是针对期权买方而言,对于卖方其杠杆效应相对买方会大打折扣,因卖方缴纳了不菲的保证金。那么卖方的杠杆到底拥有多少呢?我们从目前交易所期权卖方保证金的计算公式来看:
 
卖方期权保证金=权利金+max(期货交易保证金-1/2×期权虚值额,1/2 ×期货交易保证金)
 
从保证金的计算公式可以看出,对于实值和平值期权,期权保证金是高于标的期货的,因此对于实值和平值期权,其杠杆水平一般情况下是低于期货的。而对于虚值期权,尤其是深度虚值期权,保证金可能会低于标的期货,杠杆水平有时会比期货高,但由于保证金最低为期货保证金的一半,因此期权卖方杠杆水平一般不会超过期货的两倍。

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